数値シミュレーション特論（Numerical Simulation）[2210]

＜授業のねらい及び具体的な達成目標＞

確率的なモデルのシミュレーションに必要となる基本的な道具、モデル例、解析方法、分散低減手法について講義する

＜授業計画及び準備学習＞

第１回 シミュレーションの方法と要素
第２回 確率の要素１：標本空間、事象、確率論の公理
第３回 確率の要素２：確率変数、期待値、分散
第４回 確率の要素３：離散型確率変数
第５回 乱数と数値積分への応用
第６回 離散型乱数の生成１：逆変換法
第７回 離散型乱数の生成２：棄却法、合成法
第８回 連続型乱数の生成１：逆変換法
第９回 連続型乱数の生成２：棄却法
第１０回 離散型事象のシミュレーション１：単純な待ち行列モデル
第１１回 離散型事象のシミュレーション２：複雑な待ち行列モデル
第１２回 離散型事象のシミュレーション３：在庫モデル、修繕問題
第１３回 シミュレーション結果の統計解析
第１４回 分散の低減１：負相関の変量、制御変量、条件付け
第１５回 分散の低減２：層別サンプリング、加重サンプリング

＜成績評価方法及び水準＞

レポートにより評価する。６０点以上で合格である。授業への参加が前提である。出席数は成績評価に反映される。出席数が２／３に満たないときは例外なく不合格とする。遅刻は欠席と扱う。

＜教科書＞

なし

＜参考書＞

「モンテカルロ法とシミュレーション　電子計算機の確率論的応用」津田孝夫著，培風館

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